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每日债市速递 | 银行间现券收益率飙升
2024-10-16 00:59

1. 公开市场操作

央行9月29日以固定利率、数量招标方式开展了1820亿元7天期逆回购操作,操作利率1.50%。Wind数据显示,当日无逆回购到期。

(*数据来源:Wind-央行动态PBOC)


2.资金面

央行上周五降准降息同步落地后,银行间市场存款类隔夜质押式回购加权利率(DR001)周日续降逾6bp至1.34%附近,不过七天期因跨越国庆长假而升幅明显,上升近17bp至1.83%附近。海外方面,最新美国隔夜融资担保利率为4.83%。

(IMM)


(*数据来源:Wind-国际货币资金情绪指数、资金综合屏)


3. 同业存单

国有和主要股份制银行一年期同业存单二级最新成交在1.96%附近,较上日上行5bp左右。?

(*数据来源:Wind-同业存单-发行结果)

4. 银行间主要利率债收益率多数上涨。

(*数据来源:Wind-成交统计BMW)

5. 近期城投债(AAA)各期限利差走势及数据。

(*数据来源:Wind-利差分析)

//??要闻资讯? //

1.?央行明确将创设股票回购、增持专项再贷款,首期额度3000亿元。已有银行火速行动,向境内各分行下发关于开展相关业务营销推动工作的通知,以求抢占业务先机,相关业务分为股票回购专项贷款和股票增持专项贷款,两类贷款期限原则上均不超过3年。

2. 中国人民银行坚持支持性的货币政策立场,加大货币政策调控强度,提高货币政策调控精准性,为中国经济稳定增长和高质量发展创造良好的货币金融环境。中国人民银行决定:自2024年9月27日起,下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率约为6.6%。

3. 在一系列旨在提振经济的政策组合拳相继落地之后,债券市场出现较大调整,收益率快速上行。这引发理财产品收益率波动,据Wind数据,近一周内共有741款固定收益类理财出现净值回撤,25款回撤幅度超过1%。业内认为,超预期的稳增长政策信号提振市场风险偏好,导致资金从债市流向股市。

//??全球宏观? //

1. 美联储宽松力度可能比预期来得更猛。美联储官员的最新发声释放重磅信号。圣路易斯联储主席穆萨勒姆在接受采访时称,“美国经济疲软程度可能超出我目前的预期,劳动力市场疲软程度也可能超出预期。如果真是这样,那么更快的降息步伐可能是合适的。

//? 研报精选? //

1.华泰固收称,互换便利的主要形式是非银机构与央行互换资产,当然这一过程取决于非银机构融资成本+互换便利费率成本+对股市未来走势的预期。但毫无疑问,互换便利是强力托底工具,有助于稳定股市情绪。而回购增持再贷款便利了产业资本增持能力。至于经济增长和上市公司盈利驱动还很难完全靠货币政策解决,期待后续财政政策和地产政策、改革举措形成合力。

2.中金固收称,短期来看,稳增长政策发力或对债市情绪持续产生影响,同时金融机构可能会面临新一轮赎回的考验,短期债券市场或仍面临收益率上行的压力。对于负债端相对稳定的机构来讲,中短端在出现调整之后或是较为确定的机会。但是对于长端,仍需观察财政政策的落地情况以及之后经济是否能够企稳。在具体操作方面,需顺势而为,降低久期暴露。

//? 债券大事? //

1. 江苏双溪实业拟退出融资平台监管名录,现公开征求债权人意见

2. 上海宝龙实业发展(集团):未能按期清偿的有息债务本金合计39.86亿元

3. 北京桑德环境工程企业本部被法院列为失信被执行人

4. 浙江金汇五金产业集团企业本部拟进行重大资产重组

一周债券负面事件:

(*数据来源:Wind-债券负面事件大全)

本月城投非标资产风险

(*数据来源:Wind-风险监控RISK)

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